Forex Riskhantering Kalkylblad

Vad är riskhantering. Riskhantering är ett av de viktigaste ämnena du någonsin kommer att läsa om handel. Varför är det viktigt Tja, vi är verksamma för att tjäna pengar och för att tjäna pengar måste vi lära oss hur vi hanterar risker Potentiella förluster. Ironiskt är detta ett av de mest förbisedda områdena i handel Många valutahandlare är bara angelägna om att få rätt in i handel utan hänsyn till deras totala konto storlek. De bestämmer helt enkelt hur mycket de kan mage att förlora i en enda handel och Träffa handelsknappen Det finns en term för denna typ av investeringar som heter. När du handlar utan riskhanteringsregler är du faktiskt spelande. Du tittar inte på den långsiktiga avkastningen på din investering. Istället söker du bara den jackpotten. Riskhanteringsregler kommer inte bara att skydda dig, men de kan göra dig väldigt lönsam i det långa loppet Om du inte tror på oss, och du tror att spel är vägen att bli rik, överväg det här exemplet. Folk går till Las Vegas Hela tiden t O spela sina pengar i hopp om att vinna en stor jackpot och faktiskt vinna många människor. Så hur i världen spelar kasinon fortfarande pengar om många individer vinner jackpots. Svaret är att även om man vinner jackpottar i På lång sikt är kasinon fortfarande lönsamma eftersom de hämtar in mer pengar från de människor som inte vinner Det är var termen huset alltid vinner kommer från. Sanningen är att kasinon är bara mycket rika statistiker De vet att på lång sikt , De kommer att bli de som gör pengarna inte spelarna. Oavsett om Joe Schmoe vinner en 100 000 jackpot i en spelautomat, vet kasinon att det kommer bli hundratals andra spelare som WON T vinner den jackpotten och pengarna går direkt tillbaka I sina fickor. Detta är ett klassiskt exempel på hur statistiker tjänar pengar över spelare. Även om både förlorar pengar, statistikern eller kasinot i det här fallet vet hur man styr dess förluster. Det är i huvudsak hur riskhanteringen fungerar. Om du lär dig hur man kontrollera Dina förluster kommer du att ha en chans att vara lönsam. I slutet är forex trading ett nummer spel som betyder att du måste luta varje liten faktor till din fördel så mycket du kan. I kasinon är huskanten ibland bara 5 över det Av spelaren Men det är 5 skillnaden mellan att vara en vinnare och vara en förlorare. Du vill vara den rika statistikern och INTE spelaren eftersom du i längden alltid vill vara vinnaren. Så hur blir du här? Rik statistiker istället för en förlorare Fortsätt läsa. Spara dina framsteg genom att logga in och markera lektionen fullständigt. Riskontroll Du bör inte ignorera. Money Management. What sätter framgångsrika näringsidkare förutom de som misslyckas på lång sikt är deras pengar ledningsförmåga pengar Ledningen kan betraktas som den administrativa sidan av handel Det grundläggande syftet är att hantera risk genom att begränsa marknadsexponeringen, vid vilken tidpunkt som helst, till acceptabla nivåer. Lönhantering näringsidkarens budget förex. Detta uppnås genom att hantera faktorer som Mängden kapitalrisk per handel och totalt antal öppna positioner Det säkerställer i slutändan att en näringsidkare kan motstå förluster inom hans eller hennes handelssystem utan att köra ner kontot. Forexhandel gör denna uppgift särskilt utmanande För det första använder många valutahandlare hög hävstångseffekt Betyder att om en näringsidkare inte har pengar, kan små rörelser på marknaden ha dramatiska effekter på flytande P L. Om en näringsidkare inte har pengar, kan små rörelser på marknaden ha dramatiska effekter på det flytande P L. För det andra använder valutamarknaden fasta handelsavtal som är kända som partier. Med ett mindre konto gör detta valet av handelsstorlek ännu mer kritiskt, eftersom varje enhet kan representera en relativt stor andel av kontokapitalet.1 Risk per handel. Första principen om penninghantering innebär att man bestämmer hur mycket av ditt totala kapital som ska exponeras vid en viss tidpunkt. Allt mindre lika, desto mer av din kapital exponerar du handel med, den Mer risk du tar. Din marknadsexponering är en kombination av. a Mängden kapitaltilldelat per handel b Antalet öppna positioner du innehar. Mer kapital exponeras högre risk, potentiellt högre vinst Mindre kapital exponeras lägre risk, potentiellt lägre vinst . Om du väljer för litet ett värde blir ditt konto underutnyttat För stort värde och du riskerar ett marginalanrop Så vad är det bästa sättet att gå? Fraktpengarhantering. Många handlare använder formella tillvägagångssätt baserat på idéer som fast förhållande eller Fast fraktionell penninghantering. Fördelen med att använda ett formeliskt tillvägagångssätt är att det kommer att berätta exakt hur många partier som ska handlas vid vilken tidpunkt som helst. Därigenom tar det hänsyn till kontobalansen, storleksstorleken och den maximala förlusten som tillåts per handel. Ditt saldo ändras genom vinster eller förluster, din exponering ökar eller minskas i samma proportion Se Figur 1.Figurera 1 Kontosaldo verser mycket handlas på ett nano-konto förexop. Så låt säga att du hav Ea nano konto storlek 1000 Om din stopp förlust är 100 pips och du vill riskera inte mer än 1 per handel som skulle innebära att du kan handla 10 partier vardera och din maximala exponering per handel är 10 Om du använder 10 partier per handel, Det är 1 av ditt kapital på risk i varje öppet läge Se tabellen nedan. Vi har också en Metatrader penninghanteringsindikator som kommer att göra beräkningarna för dig på flugan. Tillägg av mindre lotstorlekar. När det gäller penninghantering, flexibilitet Är nyckeln Att ha ett konto som kan handla i mindre partier har flera stora fördelar. Först och främst kan du dela handeln i mindre storlekar och det här låter dig hantera risken mer effektivt. Det ger dig också mer utrymme för att justera handelsstorlekar i linje Med ackumulerad vinstförlust när kontobalansen ändras. För övrigt tillåter du att staggera dina inmatnings - och utgångspunkter. Det innebär att du minskar risken att tas ut i ett svep genom en plötslig ökning av spridningar eller volatilitet. Fler handelsstrategier su Ch som Martingale och rutnäthandel använder detta tillvägagångssätt. Du kan se genom att kolla kalkylbladet med en balans på 1000 du borde inte riskera mer än 1 mikroparti per handel. Om du har en balans på 100 så behöver du verkligen använda en nano Konto för att hålla sig inom rimliga riskgränser. Betyget av korrelationer. När du har bestämt dig för hur mycket du ska riskera per handel, är nästa fråga hur många öppna partier som ställs att tillåta vid vilken tidpunkt som helst. Valparpar tenderar att förena sig med en En annan mer än andra tillgångstyper som aktier Det är att de är starkt korrelerade, antingen direkt eller indirekt. Om du återförhandlar majors, är alla dina positioner sannolikt att korreleras med varandra åtminstone till viss del. Det är viktigt att kontrollera Både de historiska och nuvarande korrelationerna mellan de par som du handlar Om du använder Metatrader kan du använda vår fria säkringsindikator för att göra det för dig. Denna korrelation måste beaktas när du bestämmer din totala kontoneksponering. Om du Tillåta för många öppna partier på korrelerade par, kan du hitta ditt konto saldo påverkas negativt av rörelser av bara en eller två av dem. Bara för att ett system har en högre payoff vers förlust, gör det nödvändigtvis göra det ett bra system.2 Riskbelöning. Den andra aspekten av penninghantering är begreppet risk mot belöning. Vid en enskild handel är risken den potentiella förlusten i transaktionen. Belöningen är den potentiella vinsten. Men det här är bara en del av berättelsen. Den andra sidan av Detta är resultatet som oddsen för att vinna verser förlorar. Till exempel kan en näringsidkare vara villig att riskera en större förlust, om sannolikheten för att förlusten uppträder är liten. Likaså kan en näringsidkare vara villig att acceptera en mindre belöning, om Oddsen för att vinna är till hans fördel. Trots vad många tror att ha ett belöningsvärde som är mindre än risken inte nödvändigtvis är en dålig strategi. På samma sätt, bara för att ett system har en högre utdelningsvers förlust, gör det inte nödvändigtvis Det är ett bra system om det Var så enkelt att ladda oddsen till din fördel genom att justera riskbelöning, då skulle inte handla vara en enkel uppgift Tyvärr är det aldrig så lätt. Det finns flera faktorer som måste beaktas. För det första, anta att du har en mycket lägre riskvers belöning Det är att du ställer in dina affärer med en stoppförlust som är mycket mindre än din vinstmängd. Antag att du använder 10 pipstopp verser en 100 pip tar vinst. Effektiva marknader. Om du tror att marknaderna är effektiva innebär det att all information är Återspeglas i det befintliga priset Vi borde därför inte kunna slå marknaden konsekvent. Resultatet av någon handel skulle då vara bäst 50 50 Jag ignorerar eventuella bära möjligheter och handelskostnader här. Med andra ord är riskfördelningsgraden exakt Den omvända oddsen för att vinna verser förlorar Till exempel om din riskbelöning är 3 1, måste dina odds för att vinna 1 vara 3. Det är med en 3 1 riskbelöning, du riskerar 300 pips för att få 100 pips. , Om marknaden är effektiv Dina oddsen för framgång måste vara exakt 3 gånger dina odds för att förlora läs mer här. Naturligtvis betyder det inte att resultatet av varje handel är noll och det betyder inte att det inte är lång tid att vinna och förlora löpningar på marknaderna Statistiska utestängningar Existera, fråga Warren Buffet eller George Soros. I det här fallet kommer statistiskt sett färre av dina affärer att sluta med vinst. Detta ger dig en lägre total handelsvinstförhållande Men när du vinner kommer avlöningen vara betydande jämfört med de mindre förlusterna. Nu antar du att du gör det tvärtom. Du ställer stora stoppförluster vid 100 pips och en liten vinst på bara 10 pips. I det här fallet förväntar du sig att ha ett mycket högre vinstförhållande. När du använder Denna typ av inställning, medan förlusterna kan vara färre, kan varje enskild förlust vara obestridlig inom kontot. Ställ en balans mellan din riskbelöning. I ett nötskal finns det inget rätt riskbelöningsförhållande. Nivån du använder beror på din Strategi och dina handelsmål. Håll dig in Tänker på att högriskstrategier kräver extra höga handelsvinstförhållanden och det är extremt svårt att behålla på lång sikt. Om din förlust per handel är för hög kan du upptäcka att en relativt kort följd av att förlora handel är tillräckligt för att ta dig ut. I forex tenderar osannolika händelser att hända mycket oftare än människor inser Traders som följer god penninghantering är kloka på detta och är förberedda för dem som inte hamnar på att bli utplånad. Varför misslyckas så många handlare. Om effektiv marknadsprincip är Korrekt, det skulle innebära att en näringsidkare s avkastning borde vara nära break-even på lång sikt. Men studier visar att de flesta handlare åtminstone detaljhandeln kostar mycket sämre än detta. Så hur kan det vara. Jag kan tänka på några anledningar till varför detta kan vara Fallet. Orsak 1 Information nackdel. Den första möjliga förklaringen är att marknadsmäklare och institutionella handlare har tillgång till insiderinformation. De har insikt i flöden av spekulativa pengar, liksom rykten om aktivitet i ot Hennes marknader som alternativ MA och skuldmarknaderna som alla kan ha betydande kortvariga influenser på valutakurser. Det innebär att de bättre kan bedöma prisåtgärdernas riktning åtminstone på kort sikt. Detta ger dem en särskild fördel att Detaljhandlare som inte har tillgång till denna information. Inte bara det, institutionella handlare amost får alltid bättre prisutförande än detaljhandlare som ofta har flera lager av mäklarehandlare mellan dem och marknaden. Användning av överdriven hävstång är den vanligaste orsaken Att detaljhandeln förlorar sina skjortor på marknaden Nivåerna av hävstångseffekt som finns tillgängliga i detaljhandeln FX-världen används helt enkelt aldrig av professionella spelare, med goda skäl. Alla näringsidkares reala avkastning på eget kapital varierar plus eller minus några procentenheter över alla Period Ju mer du förstärker de återvändande svängningarna med hävstångseffekt, desto större är sannolikheten att bli utplånad av en stor drawdown. Reason 3 Trading costs. The andra stora orsaken är Handelskostnader Handelskostnaderna sänks faktiskt mycket mer än många människor inser. Om ditt vinstdrivande värde är för litet, kommer du att hitta en betydande del av din totala vinst absorberas av spridningen. Om du t. ex. är en scalper, riktar du in en 10 pip vinst per handel, då kan ungefär hälften av din totala vinst upptas av handelskostnader. Om du däremot är en långsiktig näringsidkare, som är rik på 500 pips per handel, representerar dina handelskostnader endast 1 av din Vinster Se tabellen nedan. Ta in vinstnivå pips. Research visar att de flesta newcommers handlar intradag Så deras kostnader är signifikanta i förhållande till deras vinster På kort sikt åtminstone oddsen gynnar marknadsmäklare och din mäklare på grund av handelsavgifter . Såväl som handelsspridningen måste handlare som håller övernattningsställen också betala en övergångsavgift. Och med mäklare som tar mellan 0-14 och 7 2 pa på mycket, kan detta öka till stor del över tiden, särskilt när man använder Hög levnad Raseri. Reason 4 För kort en tidshorisont. Nya handlare har vanligtvis en förväntan att se resultat mycket snabbt. Det är orealistiskt att mäta någon handelsstrategi under en period av dagar eller veckor. Genom att göra detta kan man dra slutsatsen att vinsten är mycket bättre eller sämre Än vad de egentligen är. Prestationen måste vara genomsnittlig åtminstone över flera månader, om inte år. Tyvärr är många nya handlare så högt utnyttjade att de bokstavligen inte har råd med några förluster och ofta kapitulerar ur sin strategi på den värsta tiden. Kan ha lite vikt, för de flesta handlare är de tre sista punkterna förmodligen mycket mer inflytelserika. Fina punkter. De goda nyheterna är att de flesta av de ovanstående orsakerna till misslyckande är mycket enkelt avhjälpa. Gå lätt på leverage. Minimize your trading costs. Have a Realistisk handelsplan. Genom att göra detta kommer du att vara före 95 av publiken. Hur man bygger en strategi, del 5 Riskhantering. Innan du läser längre, vill jag att du ska tänka på en enkel fråga. När jag frågar detta qu Estion på vår DailyFX Bootcamps De vanligaste svaren är runt 60-70. Några näringsidkare kommer att gissa lite lägre, svara med ett antal. Sällan får vi ett svar under 50. Det här är inte korrekt. I handel kan vi bara vara rätt 30 av tiden och fortfarande lönsam I den här artikeln kommer jag att visa dig hur. Vi ska också titta på en fråga som är potentiellt ännu viktigare, vilket undersöker varför du kanske inte vill förvänta dig att vara rätt mycket mer än hälften Av tiden. Vad är nuvarande pris. När bankerna får order från sina kunder att utbyta 1 000 000 amerikanska dollar för euro, yen eller brittiska pund, handlar de därmed om sin verksamhet och detta ytterligare utbud eller efterfrågan kommer att medföra förändringar i priset. Om vi ​​får ett överraskande tillkännagivande från Fed Chief Ben Bernanke kommer priserna att börja förändras ganska snabbt för att införliva vad nya nyheter kan bli införda för miljön. Båda dessa faktorer påverkar det framtida priset och, tyvärr Det finns inget sätt att veta att dessa kommer att hända tills de händer. Nuvarande pris visar bara en färdplan för de händelser som har hänt tidigare. Det är det Det finns ingen gratis lunch. Som handlare kommer vi antagligen inte Att uppvisa ett mönster som ständigt spenderar marknaden på väg till en hög med rikedom. Eftersom marknaden alltid är rätt Kommande prisförändringar kommer ofta att dikteras av framtida händelser som vi inte kan förutse såsom stora order från banker eller nyheter som Har ännu inte uppstått Med dessa typer av händelser är det omöjligt att veta vad som kommer att ske, så det är omöjligt att fortsätta att framgångsrikt förutse framtida prisrörelser utan hjälp från riskhantering. Säkerligen kan vi glömma en förspänning och om Inga nyheter går in i den marknaden som radikalt förändrar perspektivet, vi kanske kan handla i riktning mot denna bias den trend som vi har publicerat ett flertal material som försöker hjälpa handlare se detta. Men när vi placerar affärer och bygger en strategi , Vi måste VETA det finns alltid en chans att vara fel på en handel eftersom det inte finns några försäkringar om att priset kommer att röra sig upp eller ner vid vilken tidpunkt som helst. Trading hanterar sannolikheter. När som helst, vad tycker du Chansen är att priset går upp eller ner. Det är viktigt att titta på den här frågan när du planerar riskhantering. Hur ofta vill du förvänta dig att vara rätt. Från DailyFX-egenskaperna hos Successful Traders-serien fann vi att återförsäljare är rätt oftare än De har fel i många av de vanligast förekommande paren Tabellen nedan visar vinstprocentandelar i dessa par under analysperioden. För de flesta observerade valutapar var handlare lönsamma långt mer än hälften av tiden, undantaget på Ovanstående grafik där handelarna i AUDJPY var rätt endast 49 av tiden Så man kan förvänta sig att dessa handlare med sina starka vinnande procentandelar gjorde bra. Tyvärr inte Trots att handlare vann på så många som 71 av trad Es, handlare förlorade fortfarande pengar som helhet Vill du våga gissa på varför. Väl, här är den. Medelvinsten är blå och den genomsnittliga förlusten är röd och som du kan se varje par visar att handlare tog Större förluster när de hade fel än det belopp som de gjorde när de hade rätt. Och trots det faktum att näringsidkare vann mycket mer i den tidigare grafiken, kommer det faktum att de förlorar så mycket mer när de har fel, många oönskade konsekvenser. Nummer ett misstag Forex Traders Gör kvantitativ strateg David Rodriguez fann att detta var den vanligaste fallgropen för handlare på valutamarknaden och det här kan åtgärdas genom att använda riskhantering till din fördel. Användning av riskhantering. Så om en näringsidkare vill ordentligt Inrätta riskhantering i sina strategier, hur kan de göra det. Det finns två primära områden som handlare vill undersöka medan de bygger sin strategi. Det första vi tittade på ovan, och det gäller riskriskförhållandet som används för varje handel Som tas i ansträngning för att undvika Numbers One Mistake Forex Traders Make. I artikeln föreslår David att handlare bör använda stopp och gränser för att upprätthålla ett riskbelöningsförhållande på 1 1 eller högre Detta kan initieras genom att placera ett stopp och en gräns På varje handel och se till att gränsen är åtminstone så långt bort från nuvarande marknadspris som ditt stopp. Vi kan till och med ta detta koncept ett steg längre genom att leta efter större vinst när det är rätt men riskerar mindre belopp så att när förluster är mindre detta Kan göras med ett 1 till 2 risk-till-belöningsförhållande som riskerar 1 dollar för varje 2 dollar som sökes. En visuell representation av ett 1 till 2 risk-till-belöningsförhållande illustreras i bilden nedan. Skälen För en sådan riskbelöningsinstallation är många eftersom framtida priser kan vara svåra att prognostisera och omöjligt att förutsäga Men när en näringsidkare är på handelssidans sida kan denna typ av riskavkastning maximera vinsten och begränsa sina förluster I de fall de är felaktiga. Som en fråga om Faktum är att säga att en näringsidkare inte ens är rätt halvtid. Låt oss anta att en näringsidkare bara vinner i 40 av sina affärer. Genom att använda ett 1 till 2 risk-till-belöningsförhållande kan de fortfarande uppnå En nettovinst. Som du kan se förändrade riskriskförhållandet helt strategin Om näringsidkaren bara letade efter en dollar i belöning för varje dollar riskerade skulle strategin ha förlorat 200 pips. Men genom att justera detta till en 1- Till-2-risk-till-belöningsförhållande tilldelar näringsidkaren oddsen tillbaka till deras fördel även om det bara är rätt 40-tiden. Men vad händer om vår strategi bara är framgångsrik 30 av tiden som vi hade nämnt ovan. Vi kan helt enkelt Ser ut att vara mer aggressiv och söker en högre belöning för de färre tider som vi har rätt. Tabellen nedan ser på 3 olika risk-till-belöningsförhållanden med ett 30 vinnande förhållande. När vi diskuterar riskhanteringen ett steg längre kan vi börja Att fokusera på hävstången som utnyttjas Trots allt spelar ingen roll hur stark vår risk-till-belöningsfördelning är om vi står inför Argin samtal inom vårt första par handlar om att genomföra strategin. Detta ämne undersöktes mycket mer djupt i artikeln Hur mycket kapital ska jag handla Forex med, av Jeremy Wagner. När du undersöker hur handlare gick på grundval av hur mycket kapital kapitalet var Använde Jeremy en fascinerande observation. Handel med mindre saldon på sina konton hade i allmänhet mycket högre hävstång än näringsidkare med större balans. De handlare som använde mindre hävstång såg mycket bättre resultat än de mindre balanshandlare som använde nivåer över 20-till - 1 Större balanshandlare med genomsnittlig hävstångseffekt på 5 till 1 var lönsamma över 80 oftare än mindre balanshandlare med genomsnittlig hävstångseffekt på 26 till 1. Tabellen nedan togs direkt från hur mycket kapital ska jag handla med , Och illustrerar mer detaljerat denna massiva avvikelse mellan dessa grupper av handlare. Från artikeln säger Jeremy att handlare bör se till att använda en effektiv hävstångseffekt på 10 till 1 eller mindre. Jag gör det möjligt för näringsidkare att mildra skadan som uppstår vid förluster och om detta kombineras med starka risk-till-belöningsförhållanden som letar efter mer av en belöning än det belopp som riskeras som nämnts ovan, kan handlare börja se efter att sätta begreppet riskhantering i funktion Till deras fördel .--- Skriven av James B Stanley. Du kan följa James på Twitter JStanleyFX. För att gå med i James Stanleys distributionslista, vänligen klicka här.