Brownsk Rörelse Glidande Medelvärde

Dekalog8217s Brownian Motion Indicator Dekalog Blog är en intressant webbplats där författaren Dekalog försöker utveckla nya och unika sätt att tillämpa kvantitativ analys till handel. I ett senare inlägg diskuterade han med begreppet Brownian Motion på ett sätt som skulle skapa band runt en chart8217s slutkurs. Dessa band skulle representera icke-trendingperioder, och en näringsidkare kunde identifiera vilken tid priset var utanför bandet som trenderperiod. Dekalog8217s metod för att använda Brownian Motion skapar övre och nedre band som definierar trendförhållandena. Till roten till de flesta varje trend som följer handelssystemet är ett sätt att definiera en trender och bestämma dess riktning. Att använda Dekalog8217s Brownian Motion-idé som root av ett system kan vara ett unikt sätt att identifiera trender och extrahera vinster från marknader genom dessa trender. Så här förklarar Dekalog sitt koncept: Den grundläggande premissen, som tas från Brownian motion, är att den naturliga loggen av pris förändras i genomsnitt i takt med tidens kvadratrots. Ta till exempel en period på 5 som leder upp till 8220current bar.8221 Om vi ​​tar ett 5-årigt enkelt glidande medelvärde av de absoluta skillnaderna i prislista över denna period får vi ett värde för den genomsnittliga 1 bar prisrörelsen över denna period. Detta värde multipliceras sedan med kvadratroten på 5 och läggs till och subtraheras från priset för 5 dagar sedan för att få en övre och nedre gräns för den aktuella fältet. Han tillämpar sedan dessa övre och nedre gränser i diagrammet: Om den aktuella stapeln ligger mellan gränserna, säger vi att prisrörelsen under de senaste 5 perioderna överensstämmer med brunisk rörelse och förklarar en frånvaro av trend, det vill säga en sidledes marknad. Om den aktuella linjen ligger utanför gränserna, förklarar vi att prisrörelsen över de senaste 5 staplarna inte överensstämmer med brunisk rörelse och att en trend är i kraft, antingen upp eller ner beroende på vilket band den nuvarande stapeln är bortom. Dekalog anser också att detta koncept skulle kunna ha värde utöver att bara vara en indikator: Det är lätt att föreställa sig många användningsområden för det här med avseende på indikatorskapande, men jag avser att använda gränserna för att tilldela en poäng av pris slumpmässighet i olika kombinerade perioder för att tilldela pris rörelse till lager för efterföljande Monte Carlo skapande av syntetiska prisserier. Brownian Motion och Forex Market av Armando Rodriguez Det skulle inte vara ett första att en formulering utvecklad för fenomen i ett fält framgångsrikt används i en annan, det har även ett namn och det kallas analogi. Det finns många exempel på analogier Formuleringen för att lösa statiska mekaniska strukturer är densamma som den som användes för att lösa elektriska nätverksnyheter diffusa som bläck i stillvatten och så många andra. Här fastställer vi analogi av valutamarknadsprisförändringar till den bruna rörelsen. Även analogier görs inte bara för njutningen av naturens symmetri utan vanligtvis efter några praktiska ändamål. I det här fallet vill vi veta när en handelsalgoritm sannolikt inte kommer att gynna och så bör handel sätts i drift. Den bruniska rörelsen Brownian motion (namngiven till ära för botanisten Robert Brown) hänvisade ursprungligen till slumpmässig rörelse observerad under mikroskop av pollen nedsänkt i vatten. Detta var förbryllande eftersom pollenpartikel suspenderad i perfekt stillvatten hade ingen uppenbar anledning att flytta allt. Einstein påpekade att denna rörelse orsakades av den slumpmässiga bombardemanget av (värmeupphetsade) vattenmolekyler på pollen. Det var bara resultatet av materiens molekylära natur. Modern teori kallar det en stokastisk process och det har visat sig att det kan reduceras till rörelsen en slumpmässig walker. En endimensionell slumpmässig vandrare är en som är så sannolikt att ta ett steg framåt som bakåt, säg X-axeln, vid vilken tidpunkt som helst. En bidimentional slumpmässig vandrare gör detsamma i X eller Y (se illustration). Aktiekurserna förändras något på varje transaktion, ett köp ökar värdet en sälj kommer att minska den. Med förbehåll för tusentals köp - och säljtransaktioner bör börskurser visa en endimensionell brunisk rörelse. Detta var föremål för Louis Bachelier doktorsavhandling tillbaka 1900, citationstecken på spekulation. Den presenterade en stokastisk analys av aktie - och optionsmarknaderna. C-valutakurser bör uppträda mycket som en pollenpartikel i vatten också. Brownian Spectrum En intressant egenskap hos den bruniska rörelsen är dess spektrum. Eventuell periodisk funktion i tid kan anses vara summan av en oändlig serie av sinekosinfunktioner med frekvenser som är multipla till invers av perioden. Detta kallas Fourier-serien. Konceptet kan vidare utvidgas till icke-periodiska funktioner, så att perioden kan gå till oändlig, och detta skulle vara Fourier-integralet. I stället för en sekvens av amplitud för varje multipel frekvens som du hanterar en funktion av frekvensen, kallas denna funktion spektrum. Signalrepresentation i frekvensutrymmet är det gemensamma språket vid informationsöverföring, modulering och brus. Grafiska utjämnare, inkluderade även i hemmaljudutrustningen eller PC-ljudprogrammet, har tagit konceptet från vetenskapssamhället till hushållet. Nuvarande i någon användbar signal är brus. Dessa är oönskade signaler, slumpmässiga i naturen, från olika fysiska ursprung. Strålningsspektret beror på dess ursprung: JonsonNyquist-bruset (termiskt brus, Johnson-brus eller Nyquist-brus) är det elektroniska bruset som genereras av laddningsbärarnas (vanligtvis elektrons) termiska omrörning i en elektrisk ledare vid jämvikt, vilket händer oavsett vilken spänning som helst. Termiskt ljud är ungefär vit. vilket betyder att effektspektral densiteten är lika över hela frekvensspektrumet. Flimmerbuller är en typ av elektroniskt brus med ett 1f eller rosa spektrum. Det kallas därför ofta som 1f brus eller rosa ljud. även om dessa termer har bredare definitioner. Det förekommer i nästan alla elektroniska enheter. och resultat av en mängd olika effekter, såsom föroreningar i en ledande kanal, generering och rekombinationsbuller i en transistor på grund av basströmmen och så vidare. Slutligen är brunt brus eller rött ljud det typ av signalbrus som produceras av brunisk rörelse. Den spektrala densiteten är proportionell mot 1f 2. Det betyder att den har mer energi vid lägre frekvenser, ännu mer än rosa ljud. Betydelsen av denna diskussion är att när man beräknar frekvensen av FOREX-hastighetssignalen förekommer det ett 1f 2-beroende, vilket betyder att det också är Brownian i naturen. Beteende i tid Uppförandet av FOREX-marknaden i avsaknad av händelser uppför sig också perfekt Brownian. Det vill säga att FOREX-priser beter sig som unidimentella slumpmässiga vandrare. Sannolikhetstätheten att hitta en slumpmässig walker vid position x efter en tid t följer Gaussisk lag. Där s är standardavvikelsen, är det för en slumpmässig walker en funktion av kvadratroten av t och detta är vad FOREX-räntorna följer med experimentell perfektion som visas nedan för EURUSD-citat i figur 1. Ett analytiskt uttryck för ovanstående figur med räntor i pips och t i minuter från en initial tid t 0: I medeltalet finns det 45 EURUSD-citat på en minut, så ovanstående uttryck kan sättas i fråga om N-citatet efter en initial tid. Drift och slumpmässiga motioner Motion av pollenpartiklar kan sägas ha två komponenter, en slumpmässig i det ovan beskrivna, men om vätskan har ett flöde i någon riktning, läggs en drivrörelse över den Brownian. Forex-marknaden presenterar båda typerna av rörelse, en högre frekvens slumpmässig komponent och en långsammare driftdrift som orsakas av nyheter som påverkar räntorna. Slumpmässig rörelse är dålig för spekulationsbranschen, det finns inget sätt att snitta en vinst på en helt slumpmässig marknad. Endast rörelse rörelse kan göra vinster. Marknadens slumpmässighet är inte konstant i tiden och det är inte heller rörelsebevakning. Under nyhetshändelser är drivrörelser stora och det är under händelser som vinster kan göras, men det finns renare händelser där automatiska algoritmer fungerar bäst och det finns smutsiga, med mycket slumpmässighet som kan driva den smartaste algoritmen i förlorande. FOREX Marknadsvaluta Par Temperatur I ett fysiskt system kan intensiteten av en partikelns bruniska rörelse tas som sin genomsnittliga kvadrat av sin slumpmässiga hastighet och detta befanns vara proportionellt mot temperaturen och omvänt till partikelmassan. ltVrdm 2 gt 3KTm Slumpmässig hastighet är skillnaden i totalhastigheten minus genomsnittet eller drifthastigheten. Den sanna förnimmelsen till en drifthastighet skulle vara den genomsnittliga hastigheten hos ett stort antal partiklar vid en given tidpunkt som skulle indikera att hela kroppen av flytande och suspenderade partiklar rör sig som en helhet. Men eftersom slumphastigheten måste vara genomsnittlig i tid till noll, är medeltalet av hastigheten hos en enda partikel i tid också lika med drifthastigheten. I FOREX-marknadsanalogen är valutaparatsatsen partiklarna endimensionell position och så är hastigheten när som helst t citatrörelsen sedan det sista citatet vid tiden t 0 dividerat med tidsintervallet. Den genomsnittliga hastigheten skulle vara det exponentiella rörliga medlet av citaten. Temperaturen för valutaparet Tcp skulle då vara: Tcp (m3K) ltVrdm 2 gt Massen av ett valutapar är en storlek som ska definieras, så Boltzman-konstanten har ingen betydelse här. Ändå observeras den långsiktiga genomsnittliga intensiteten hos den bruna kursrörelsen beroende av valutaparet, så de verkar visa olika massor. Att hitta massan för varje valutapar skulle tillåta att ha en gemensam referens för temperaturen. Om vi ​​tog EUR-massan som 1, då: Ovanstående massor ger en genomsnittlig temperatur på ungefär 300 K, vilket motsvarar rumstemperaturen i Kelvin-skalan vilket motsvarar 27 grader Celsius. or 80.6 Fahrenheit. Men förutom fantasi ger det inte någon djupare inblick i problemet. Göra (m3K) 1, ger en temperatur som är lika med hastigheten av hastigheterna. Eftersom kvadratroten av variansen är standardavvikelsen, ger en sådan temperaturdefinition en uppfattning om hur intensiv slumpmässig rörelse är i pips. second. Händelsedetektering och valutatemperatur En nyhetshändelse som påverkar värdet på amerikanska dollar kan upptäckas när dess räntor till övriga huvudvalutor ändras konsekvent. Med andra ord, när kursrörelsen råkar korrelera. (Se Appendix A på Event Trigger-beräkning) Ett numeriskt uttryck för denna korrelation är medelvärdet av skillnaden i dess EMA (Exponentential Moving Average) över alla huvudvalutor. Problemet med detta tillvägagångssätt är att de signifikanta valutorna att överväga är inte så många, faktiskt kan endast 6 par användas. Ett medelvärde över ett så litet prov är inte immun mot slumpmässig rörelse och benägen att göra falska positiva. Detekteringen kan förbättras om bidraget till genomsnittsvärdet omvänt av parets temperatur. Mer exakt: begrundad av sannolikheten för att den observerade hastighetshastigheten inte beror på rörelsens bruna natur. Att veta att hastighetsfördelningen i bruniska rörelser är gaussisk, i avsaknad av en händelse, kan sannolikheten att observera en hastighet under ett värde V beräknas av området under den gaussiska sannolikhetstäthetenskurvan: I ord säger kurvan oss detta: Tänk på EURUSD-paret som vanligtvis visar en ltVrdm 2 gt med 2,94 pipsecond, hastigheter under detta värde observeras 68.2 av tiden, bortom endast 31.8. Så det är rättvist att säga att om en hastighet observerad är ovan, säg 6 är det mycket osannolikt (4.4) att det kommer från slumpmässighet. Det matematiska uttrycket för sannolikheten för en hastighet V, som inte är slumpmässigt, är: P erf ((V 2 ltVrdm 2 gt)) Där erf (x) är känd som felfunktionen. Det övervägda korrelationsgenomsnittet kommer nu att vara: APPENDIX A Den händelse TriggerBrownian motion Brownian motion är den kontinuerliga slumpmässiga rörelsen av mikroskopiska partiklar när de är suspenderade i ett fluidmedium. Brownisk rörelse observerades först (1827) av den skotska botanisten Robert Brown (177382111858) när han studerade pollenkorn i vatten. Effekten förklarades slutligen 1905 av Albert Einstein. som insåg att det var orsakat av vattenmolekyler som kolliderade slumpmässigt med partiklarna. Över ett århundrade senare kan brunisk rörelse fortfarande orsaka problem för forskare som försöker studera små biologiska partiklar i lösning, eftersom de rör sig för mycket. Den kinetiska teorin om gaser Den kinetiska teorin om gaser antar att molekyler är hårda, perfekt elastiska små sfärer, precis som stålkullager 8211 förutom att dessa inte är helt elastiska. Det finns cirka 26 miljoner biljoner sådana molekyler till en kubikcentimeter av luft. De rör sig snabbt och kaotiskt, och deras energi i rörelse eller kinetisk energi är proportionell mot vad en termometer mäter som gasens temperatur. Gasmolekylerna kommunicerar sin energi med kvicksilvermolekylerna i termometern och de högre energikolvsmolekylerna tar sedan mer utrymme. Gaser värms upp genom att bringa en massa snabbare rörliga molekyler 8211 (dvs en gas vid en högre temperatur) och låta dem lossna bland de mer tröga. De svaga molekylerna påskyndas när de bombarderas av snabba rörelser. Därigenom minskar de snabbt rörliga molekylerna en liten bit och den genomsnittliga kinetiska energin hos de två gaserna blir densamma, dvs de kommer att ligga vid samma temperatur, någonstans mellan de två temperaturerna. När en av de molekylära kulorna träffar behållarens vägg utövar den en kraft på väggen 8211 exakt som en boll som kastas vid en öppen dörr utövar en kraft och kommer att rör sig något. Alla molekylernas återgångar lägger samman och utgör gasens tryck. Om volymen av kärlet som innehåller gasen halveras, blir antalet slag per sekund fördubblat, så trycket kommer också att fördubblas. Detta är förklaringen av Boyles lag som säger att tryck 215 volymer konstant. Om ingen värme förlorades på utsidan, skulle alla molekylers rörelser fortsätta eftersom de är perfekt elastiska och de förlorar ingen energi genom kollision. Kullager eller biljardbollar som sätter sig på ett biljardbord förlorar snabbt sin energi på grund av friktion och också för att de inte är nästan elastiska nog för att fortsätta. Fastän molekylernas hastigheter, och därmed energierna, kommer att vara olika, så måste deras genomsnittliga energier över en tidsperiod vara densamma. Detta kallas energipartitionen för energi. Ingen enskild molekyl skulle kunna behålla en stor mängd energi under någon tid eftersom det skulle leda för många kollisioner. Eftersom kinetisk energi motsvarar 189 mass 215 (hastighet), måste 2 tyngre molekyler med lika energier ha långsammare hastigheter eftersom de har en större massa. En liten partikel som en rökpartiklar som rör sig om i gasen kommer att bombarderas i alla riktningar av molekylkulorna. Denna partikel uppför sig exakt som om den var en mycket stor molekyl. Det kommer att röra sig precis som de andra molekylerna. Dess energi kommer inte att vara mindre än eller högre än molekylernas energi runt omkring den, men kommer att vara lika med deras genomsnittliga kinetiska energi i enlighet med energipartitionen. Molekylerna är lätta och rör sig väldigt snabbt. Partikeln är tung, så för att ha samma genomsnittliga kinetiska energi måste den röra sig relativt långsamt. Dess rörelse är en slow-moving version av molekylärvärlden. Förflyttningen av partiklar som detta omgiven av snabbt rörliga molekyler i gaser eller vätskor är brunisk rörelse eller brunisk rörelse. Upptäckten av brunisk rörelse I 1829 noterade den skotska botanisten Robert Brown små pollenkorn i vatten som rör sig på ett helt oordnat sätt och spår ut en stig som en drunkards promenad. Han blev mycket förvånad och trodde att här kan vara livets grund. Men små bitar glimmer i vatten förseglade i stenar i miljontals år uppträdde också på samma sätt 8211 dessa kunde knappast leva, så tanken tappades. Det tog lång tid 8211 ungefär 50 år 8211 för att forskare skulle inse ursprunget för den bruna rörelsen och vara övertygad om att de visade ideerna om den kinetiska teorin och molekylernas verklighet. 1905 utarbetade Albert Einstein teorin om Brownian Motion och Avogadros nummer. vilket är ett mått på det faktiska antalet molekyler närvarande i en grammolekyl av en substans bestämdes från brunisk rörelse. Bruna rörelser av rökpartiklar Bruna rörelser uppträder i vätskor och gaser på grund av molekylernas slumpmässiga rörelse. I gaser observeras bruna rörelser bäst genom att belysa från sidan under ett mikroskop en grunt låda som innehåller rök. En mörk bakgrund sätts bakom lådan. De upplysta rökpartiklarna ses som ljusa ljusfläckar, utföra en zigzag-promenad mot den mörka bakgrunden. Rökpartiklarna har mindre diametrar än ljusets våglängd men de kan lätt ses som de sprider ljuset i en diffraktionshalo. Det finns två typer av bruniska rörelser av rökpartiklarna. Den lättare observerade rörelsen är den där partiklarna knackas från plats till plats. Det finns en andra typ av rörelse som är svårare att observera, där stora partiklar, som har något märke på dem, visar sig att vridas genom olika vinklar genom molekylernas inverkan. Detta kallas roterande brunisk rörelse. Relaterad post Relaterade kategorierBrownian motion Brownian motion, även kallad Brownian movement. något av olika fysiska fenomen där en viss mängd ständigt genomgår små slumpmässiga fluktuationer. Det namngavs för den skotska botanisten Robert Brown. Den första som studerar sådana fluktuationer (1827). (Vänster) Slumpmässig rörelse av en brunisk partikel (höger) slumpmässig skillnad mellan molekylen Om ett antal partiklar utsatta för brunisk rörelse är närvarande i ett givet medium och det finns ingen föredragen riktning för slumpvisa svängningar, då över en tidsperiod partiklar tenderar att sprida sig jämnt i mediet. Således, om A och B är två intilliggande regioner och vid tiden t. A innehåller dubbelt så många partiklar som B. vid det tillfället är sannolikheten för att partiklar som lämnar A för att komma in B, dubbelt så stora som sannolikheten för att en partikel kommer att lämna B för att komma in i A. Den fysiska processen i vilken ett ämne tenderar att sprida sig stadigt från regioner med hög koncentration till regioner med lägre koncentration kallas diffusion. Diffusion kan därför betraktas som en makroskopisk manifestation av brunisk rörelse på mikroskopisk nivå. Således är det möjligt att studera diffusion genom att simulera rörelsen hos en brunisk partikel och beräkna dess genomsnittliga beteende. Några exempel på de otaliga diffusionsprocesser som studeras när det gäller brunisk rörelse innefattar diffusion av föroreningar genom atmosfären. diffusionen av hål (minutregioner där den elektriska laddningspotentialen är positiv) genom en halvledare. och diffusion av kalcium genom benvävnad i levande organismer. Tidiga undersökningar Einsteins teori om brunisk rörelse